Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews

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L'économétrie est une discipline incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à analyser les phénomènes économiques par le biais d'outils et méthodes statistiques et mathématiques.

Ce livre est un guide de référence pour l'estimation de modèles économétriques à partir du logiciel EViews.

Il présente les modèles avec peu de formules mathématiques et explique les étapes d'estimation de ces modèles à partir d'études de cas.

Le livre aborde les modèles de régression classiques notamment les modèles de régression linéaire multiple, ARDL, VAR, le modèle à équations simultanées, et le modèle à correction d'erreur.

Ces modèles reposent sur l'hypothèse de linéarité ou de symétrie des effets des variables explicatives sur la variable expliquée.

Dans les situations de non-linéarité, ces modèles sont inappropriés.

L'analyste devra alors faire appel aux modèles non-linéaires notamment les modèles à effet de seuil, les modèles à interaction de variables, les modèles de régression quantile et les modèles avec cointégration à seuil.

Les spécifications de ces modèles et les méthodes d'estimation sont présentées et illustrées à partir d'exemples pratiques.

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Ingénieur statisticien économiste (ISE), enseignant-chercheur à l'ENSEA d'Abidjan, Côte d'Ivoire, maître de conférences agrégé (CAMES 2011) option économétrie, macro-économétre, le Professeur Yaya Keho continue d'assurer de manière régulière ses charges d'enseignements à l'ENSEA d'Abidjan.

Lauréat du Prix Abdoulaye Fadiga de la BCEAO, édition 2012, remis par SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

Fiche technique