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Dynamique conjointe des marchés des changes et des marchés boursiers
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Dynamique conjointe des marchés des changes et des marchés boursiers

TIRIMISIYU F. OLOKO

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Le cas de l'économie nigériane exportatrice de pétrole

Ce livre analyse la dynamique conjointe des marchés des changes et des marchés boursiers nigérians.

Il utilise quatre modèles GARCH multivariés distincts, à savoir BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH et DCC-GARCH, pour examiner la relation dynamique entre les deux marchés financiers.

Ces méthodes permettent d'examiner la direction des rendements et les effets de débordement de la volatilité entre ces marchés financiers.

Les résultats sont robustes d'un modèle à l'autre, et des contrôles diagnostiques sont effectués pour sélectionner le modèle le mieux adapté aux analyses.

Les résultats de cette étude seront très utiles aux étudiants de troisième cycle qui souhaitent comprendre le cadre GARCH multivarié de base, aux investisseurs financiers qui souhaitent diversifier leur portefeuille d'investissement avec des actions nigérianes, et à la Banque centrale du Nigeria qui souhaite contrôler les opérations du marché des changes au Nigeria.

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Quantité
Disponible

Tirimisiyu Oloko est chercheur associé au Centre d'étude des économies africaines (CSEA), au Nigeria.

Il a également travaillé comme assistant de recherche au centre de recherche économétrique et connexe (CEAR) de l'université d'Ibadan.

Ses domaines de recherche sont l'économétrie financière, la finance internationale, la modélisation économique et la politique économique.


Fiche technique

Auteur
TIRIMISIYU F. OLOKO
Langue
Français
Éditeur
Editions Notre Savoir
Année
2024
Pages
72
Pays
Nigeria Nigeria   Nigéria Nigéria

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