Programmation quadratique en nombres entiers et portefeuille
l'apport de la programmation en nombres entiers dans la sélection de portefeuille
Notre mémoire, opère dans le domaine de la finance quantitative et plus précisément dans le domaine de sélection de portefeuille.
Dans cette étude on a évoqué trois modèles, qui ont étés explorés dans ce problème de choix de portefeuille à savoir le modèle « Mean Absolute Deviation » , le modèle du « goal programming pondéré » , le « modèle minimax » .Les travaux précités sont avérés inadéquats et s’avèrent lointain de la réalité et présentent plusieurs lacunes.
Pour remédier on a fait appel à un modèle plus récent et plus puissant et réaliste que ceux existants.
Ce modèle consiste en un programme quadratique en nombres entiers..Notre travail portera, donc, sur le marché boursier tunisien, et il comportera deux parties.
Une partie théorique dont on énoncera la problématique, on revoit la littérature, on parlera de quelques modèles de sélection de portefeuille puis on évoquera leurs insuffisances, ensuite on présentera la programmation quadratique comme étant une solution à ces lacunes des modèles étudiés.
Kaies NcibiDr en méthodes quantitatives Exploration de donnéesFinance quantitativeGestion de portefeuilleGestion de la chaîne logistique.
Fiche technique
- Auteur
- KAIES NCIBI
- Langue
- Français
- Éditeur
- Éditions universitaires européennes
- Année
- 2022
- Pays
- Tunisie
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