La Crise Financière : Concept et Canaux de Transmission
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La Crise Financière : Concept et Canaux de Transmission

SAMIA BEN MESSAOUD

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Modélisation de contagion financière: Approche basée sur la DCC-MVGARCH

La détermination de la contagion de crise financière est une problématique délicate.

La crise financière semble toujours d’important phénomène, marqué par son ampleur et son extension internationale qui ne distingue pas entre pays développés et autres en voie de développement.

Il n’existe pas un consensus clair parmi les chercheurs sur la méthodologie appropriée à utiliser pour tester la contagion.

De multiples approches qui peuvent être considérées assez robustes ont été proposées pour la détermination de la transmission de la volatilité.

En effet la détermination de volatilité est considérée comme étant un problème difficile qui n'a pas été résolu d'une manière satisfaisante.

Nous essayons de déterminer les canaux des transmissions des crises, pour cela nous utilisons les modèles DCC-MVGARCH Aboutir à une estimation de la volatilité qui évolue au fil de temps avec un nombre raisonnable de paramètres.

Ce dernier permet de déterminer l’existence d’un co-mouvement entre les indices boursiers.

Format : Papier

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Quantité
Disponible

Samia Ben Messaoud: Enseignant à l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises de Tunis.Auparavant Enseignant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul.Thème de Recherche:La Crise FinancièreLa Valeur à Risque


Fiche technique

Auteur
SAMIA BEN MESSAOUD
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2021
Pages
56
Pays
Tunisie Tunisie

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