Modélisation du Risque de Liquidité des Actions Cotées
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Modélisation du Risque de Liquidité des Actions Cotées

ABDERRAHIM TMIQ

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Cas : Bourse de Valeurs de Casablanca BVC

Cet ouvrage s’intéresse au risque de liquidité et à sa modélisation pour les actions cotées à la Bourse de Valeur de Casablanca.

Notre travail a pour objectifs de définir la liquidité, le risque lié à cette notion et d’effectuer une revue des mesures possibles.

Il s’agira ensuite de mesurer ce risque et de chercher ses déterminants explicatifs.

Sur une base de 76 actions cotées sur la BVC, nous montrons qu’il existe un ensemble de variables micro-économiques et macro-économiques qui affectent les variations de la liquidité de ces actions.

Il s’agit principalement, du volume échangé en titres et en capitaux, la volatilité, le nombre de transactions, le prix de pétrole en Dirham et le cours de l’once d’Or en Dirham.

Format : Papier

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Abderrahim TMIQ, 23 ans, Titulaire d'un Master en Contrôle de Gestion et Ingénierie Financière.

Actuellement en recherche d'une opportunité de travail dans le domaine du contrôle de gestion, audit ou finance.

Je vise aussi continuer mes études doctorales en gestion des risques et ingénierie financière.


Fiche technique

Auteur
ABDERRAHIM TMIQ
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2016
Pages
104
Pays
Maroc Maroc

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