La Volatilité des indices boursiers islamiques
dans le contexte de la crise financière
Notre livre a pour objectif principal d’appréhender le comportement économétrique de la volatilité des indices boursiers islamiques.
Nous avons prouvé, dans une analyse préliminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mêmes faits stylisés observés empiriquement dans les marchés financiers conventionnels.
L’accumulation de la volatilité, la mémoire longue, l’asymétrie de la volatilité par rapport aux rendements passés et l’invariance d’échelle sont les principaux faits stylisés analysés dans notre thèse.
Nous avons modélisé la volatilité des indices boursiers islamiques à travers les modèles à volatilité conditionnelle hétéroscédastique (GARCH, EGARCH et FIGARCH.Nous avons également mis en évidence le caractère mutli-fractal des indices islamiques.
La multi-fractalité met en évidence les propriétés d'échelle reflétant la récurrence de certains phénomènes à différentes échelles d’observation.
Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies en modélisation mathématique, qui permettra à la finance islamique d’éviter les dérives de la modélisation classique et ses imperfections prévisionnelles.La contagion financière a été également traitée dans le dernier chapitre.
Ingénieur d'Etat en Actuariat-Finance, diplômé de l'institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA, MAROC), docteur en finance de l'école mohammadia d'ingénieurs (EMI, Maroc) et actuellement enseignant chercheur en finance à l'EMI.
Fiche technique
- Auteur
- MOHAMMED SALAH CHIADMI
- Langue
- Français
- Éditeur
- Noor Publishing
- Pays
- Maroc
30 autres produits dans la même catégorie :
Voir toutPolitique monétaire et défis de développement en Tunisie
- Nouveau
L'impact des IDE sur la croissance économique dans les pays MAT
- Nouveau
Les complémentarités économiques entre le Maroc et l’UEMOA
- Nouveau
Possibilités de substitution des importations des meubles en bois
- Nouveau
Problématique de la lutte contre le blanchiment des capitaux
- Nouveau
Enjeux d'organisation d'un forum économique : cas de la RCA à Dubaï
- Nouveau
Evidence de la correlationnalité entre le taux de change et les prix
- Nouveau
Effet des Politiques agricoles sur l'offre de riz au Bénin
- Nouveau
PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT DES ENTITES
- Nouveau
L'industrie des télécommunications en Afrique
- Nouveau
Bonnes pratiques des recherches scientifiques en Santé
- Nouveau