La calibration du modèle Nelson-Siegle-Svensson
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La calibration du modèle Nelson-Siegle-Svensson

ATIKA ELOUIZI

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Un outil précieux pour la construction et la prévision de la courbe des taux de rendement

Ce travail consiste essentiellement en une étude du modèle paramétrique Nelson-Siegle-Svensson (NSS) pour la construction et la prévision de la courbe des taux de rendement.

Nous avons tout d’abord déterminé les paramètres de ce modèle à l’aide des méthodes d’optimisation, et ceci en minimisant, par la méthode des moindres carrés, l’écart entre la courbe zéro-coupon et la courbe NSS.

Ensuite, nous avons procédé à une modélisation de l’historique des paramètres NSS afin d’expliquer la dynamique de la courbe des taux en utilisant l’analyse en composantes principales.

Et enfin, nous avons adopté l’approche des séries chronologiques en vue d’anticiper les paramètres du modèle NSS , et ceci en nous basant sur les processus VARMA (Vector Autorégressif Moyenne Mobile).

Format : Papier

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Née le 05 mai 1990 à Casablanca, Atika Elouizi est titulaire d'un diplôme ingénieur d’État en modélisation et informatique scientifique, spécialité modélisation financière, à l’École Mohammadia d'Ingénieurs de Rabat, Maroc.


Fiche technique

Auteur
ATIKA ELOUIZI
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2014
Pages
64
Pays
Maroc Maroc

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