Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH
search
  • Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH
  • Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH

Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH

MOHAMMED BENMOUMEN

61,90 €
58,80 € Économisez 5%

basée sur le Filtre de Kalman

Les modèles autorégressifs à coefficients aléatoires (RCA) et les modèles autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques généralisés (GARCH) ont un très grand intérêt dans divers domaines d’applications, par exemple dans la finance, l’économétrie, la médecine, la météorologie, l’hydrologie, le traitement du signal, etc… Cet ouvrage est consacré à la prévision et à l’estimation dans les modèles précités et plus précisément l’élaboration de nouveaux algorithmes de prédiction et d’estimation des paramètres inconnus de ces modèles en se basant sur le Filtre de Kalman, le quasi-maximum de vraisemblance et quelques méthodes d’optimisation stochastique et déterministe dans le but d’améliorer les méthodes qui existent dans la littérature.

Le Filtre de Kalman requiert un passage indispensable constitué de la présentation des modèles étudiés, en modèle espace d’état, ces deux outils sont devenus importants et puissants dans le domaine de la statistique et de l’économétrie.

Ensemble, ils offrent aux chercheurs un cadre de modélisation et de calcul efficace pour l’estimation des paramètres inconnus.

Format : Papier

Livraison dans le monde entier.
Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Pour les produits numériques, frais d'envoi offerts et accès immédiat.

Quantité
Disponible

Docteur en Statistique-Mathématique de l'université Mohamed Premier d'Oujda-Maroc.

Il a exercé en tant que professeur des mathématiques au secondaire pendant douze ans.

Actuellement, il est Enseignant Chercheur à la faculté des Sciences Économiques d'Oujda où il enseigne les mathématiques, l'économétrie et poursuit ses recherches au sein du LaMSD.


Fiche technique

Auteur
MOHAMMED BENMOUMEN
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2014
Pages
140
Pays
Maroc Maroc

Autres oeuvres de MOHAMMED BENMOUMEN

Algèbre Linéaire

Algèbre Linéaire

MOHAMMED BENMOUMEN
68.90 € 5% 65.45 €

30 autres produits dans la même catégorie :

Voir tout
Voir tout