Probabilités de défaut et mesure du risque de contrepartie
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Probabilités de défaut et mesure du risque de contrepartie

IMANE LOUTFI

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Application du modèle de Merton

Le but de notre travail est d’établir un modèle permettant de calculer la probabilité de défaut des contreparties des banques d’investissement dont le besoin est récurrent.

Dans un premier temps, nous avons fait un bref état de l’art sur les modèles permettant de calculer cette probabilité en les comparant.

Ensuite, nous avons choisi deux modèles, à savoir, le modèle KMV et l’approche de calcul de la probabilité de défaut via les spreads, et nous les avons testés.

Les résultats trouvés par le modèle KMV étaient satisfaisants.

Nous avons en effet comparé entre les probabilités trouvées par CDG Capital et celles dégagées par le biais du modèle proposé, la fiabilité de ce dernier était bonne.

Afin de faciliter l’utilisation du modèle que nous proposons, nous avons automatisé certaines étapes du calcul.

Format : Papier

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Quantité
Disponible

Imane Loutfi, jeune ingénieur d'état marocaine de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, actuellement consultante dans un cabinet d'Audit et de Conseil de renommée à Casablanca.


Fiche technique

Auteur
IMANE LOUTFI
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2014
Pages
128
Pays
Maroc Maroc

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