Détection d'une composante exponentielle dans un modèle autorégressif
search
  • Détection d'une composante exponentielle dans un modèle autorégressif
  • Détection d'une composante exponentielle dans un modèle autorégressif

Détection d'une composante exponentielle dans un modèle autorégressif

SAID EL MELHAOUI

39,00 €
37,05 € Économisez 5%

Tests asymptotiquement optimaux pour un modèle AR(1) contre un modèle EXPAR(1)

Avant d’envisager la représentation d'une série chronologique par un modèle non linéaire, il faut justifier le rejet de l’hypothèse linéaire classique au profit de l’hypothèse sophistiquée de la non linéarité.

Dans se cadre se situe le problème de la détection de l'existence d'une éventuelle non linéarité du type exponentiel dans les modèles autorégressifs.

Dans le cas simple, il s'agit de tester un modèle autorégressif simple AR(1) contre un modèle autorégressif exponentiel EXPAR(1).

Nous avons établi la normalité asymptotique locale des modèles autorégressifs linéaires d'ordre un au voisinage des modèles autorégressifs exponentiels.

Nous en avons déduit des tests paramétriques pseudo-gaussiens valides pour une large classe de densités des innovations, mais asymptotiquement optimaux seulement pour des innovations gaussiennes.

Nous avons proposé ensuite des tests de rangs alignés (signés et non signés) qui sont asymptotiquement invariants, libres et en plus ; pour des innovations dont le type de la densité est prédéterminée ; ils sont asymptotiquement les plus puissants .

Format : Papier

Livraison dans le monde entier.
Frais d'envoi limités à 4,90 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d'articles. Délai de livraison : 2 à 5 jours.
Pour les produits numériques, frais d'envoi offerts et accès immédiat.

Quantité
Disponible

Docteur en Statistique de l'université Mohamed Premier d'Oujda.

Diplômé de l'ENS de Fès, il a exercé en tant que professeur des mathématiques au lycée pendant dix ans.

Il est actuellement professeur habilité à la faculté de Droit d'Oujda où il enseigne l'économétrie et poursuit ses recherches en modélisation statistique au sein du LaMSD


Fiche technique

Auteur
SAID EL MELHAOUI
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2012
Pages
92
Pays
Maroc Maroc

30 autres produits dans la même catégorie :

Voir tout
Voir tout