Gestion du risque de change en Tunisie:application de l'approche VaR
Résumé L’objectif de ce livre est de mesurer le risque de change associé au portefeuille de la dette publique tunisienne en utilisant la technique de la Value At Risk.
Nous utilisons des données journalières du cours du dinar tunisien vis-à-vis des trois principales devises d’endettement à savoir l’euro, le dollar et le yen.
Notre période d’étude est du 02/01/2004 au 31/12/2008.
L’analyse des Thêtas et des VaR marginales montrent que le yen japonais est la devise la plus risquée constituant le portefeuille de la dette publique tunisienne.
Le dollar américain apparaît aussi comme une source de risque pour la dette extérieure tunisienne, mais demeure moins risqué que le yen.
Toutefois, l’euro constitue la devise refuge pour la gestion du risque de change associé au portefeuille de la dette publique tunisienne.
Docteur en sciences économiques,Assistante à la FSEG de Sfax-Tunisie (membre de l'Unité de Recherche en Economie du Développement),Mariée,Née le 29/11/1980 à Sfax.
Titulaire d'un mastère en monnaie finance et économie internationale.Mes travaux de recherche portent sur la gestion de la dette publique,la relation entre dette et croissance.
Fiche technique
- Auteur
- SAMIA OMRANE
- Langue
- Français
- Éditeur
- Éditions universitaires européennes
- Année
- 2012
- Pages
- 52
- Pays
- Tunisie
30 autres produits dans la même catégorie :
Voir toutPolitique monétaire et défis de développement en Tunisie
- Nouveau
L'impact des IDE sur la croissance économique dans les pays MAT
- Nouveau
Les complémentarités économiques entre le Maroc et l’UEMOA
- Nouveau
Possibilités de substitution des importations des meubles en bois
- Nouveau
Problématique de la lutte contre le blanchiment des capitaux
- Nouveau
Enjeux d'organisation d'un forum économique : cas de la RCA à Dubaï
- Nouveau
Evidence de la correlationnalité entre le taux de change et les prix
- Nouveau
Effet des Politiques agricoles sur l'offre de riz au Bénin
- Nouveau
PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT DES ENTITES
- Nouveau
L'industrie des télécommunications en Afrique
- Nouveau
Bonnes pratiques des recherches scientifiques en Santé
- Nouveau