La transmission des chocs de volatilité entre les marchés financiers
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La transmission des chocs de volatilité entre les marchés financiers


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Cas des pays du G8 avant et après la crise des subprimes

A travers ce livre, l'auteur a essayé de définir et de déterminer le concept de contagion et d'étudier les mécanismes éventuels de la propagation des crises de subprimes.

pour ce faire il a exploré les principaux travaux théoriques et empiriques discutant la propagation des crises financières et le phénomène de contagion à travers les marchés financiers des pays du G8 en utilisant les indices boursiers et de changes.

l'auteur a essayé de tester la présence de causalité au sens de Granger entre ces pays il a montré que les liens qui n'existaient pas pendant la période tranquille, se révèlent jouer un rôle important pendant la période de crise faisant preuve de phénomène de contagion.

Format : Papier

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Ben M'barek Kais est docteur en finance et enseignant chercheur à l'université de Tunis et chercheur associé à l'université de Cergy pontoise


Fiche technique

Auteur
BEN MBAREK KAIS
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2012
Pages
236
Pays
Tunisie Tunisie

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