Couplage entre les Réseaux de Neurones et la Simulation Monte Carlo
En vue d’un compromis entre précision – temps de calcul
L’objectif de ce livre est de comparer les performances empiriques d’une méthode hybride basée sur les réseaux de neurones (RN) et la simulation de Monte Carlo (MC) avec celles des modèles individuels, en termes d’évaluation d’options européennes sur l’indice CAC40, en se basant sur des données réelles.
Avec des données journalières, basées sur 12 contrats d’options d’achat européen sur l’indice CAC 40, les résultats des simulations montrent que les RN donnent des performances meilleures que celles relatives au modèle de Heston et à la méthode de MC, en termes de la précision et de la rapidité du temps de calcul de la valeur de l’option.
Ce qui prouve que le modèle neuronal a capté la logique du marché des options.
Cependant, pour la méthode de MC, elle est incapable d’expliquer les résultats qu’elle fournit en fonction des critères précités.
En outre, les résultats de la simulation révèlent que les performances de la méthode hybride proposée sont améliorées aussi bien au niveau de précision qu’au niveau de la rapidité de temps du calcul, en comparaison avec les modèles individuels utilisés, et particulièrement avec la méthode de MC.
Docteur Samira Châabène.
Domaine d’études: Economie, spécialité méthodes quantitatives.
L'université: Tunis El Manar.
Fiche technique
- Auteur
- Samira Châabène
- Langue
- Français
- Éditeur
- Éditions universitaires européennes
30 autres produits dans la même catégorie :
Voir toutThéories générales d’organisation et gestion des entreprises
- Nouveau
L’intégration du Leadership Stratégique pour une meilleure gouvernance
- Nouveau
Stratégie et politique communicationnelle interne de l’INPP
- Nouveau
Evaluation de la Performance Financière d'une Microfinance
- Nouveau
Études sur les méthodologies de gestion des projets traditionnels et Agiles dans les organisations au Mali
- Nouveau
Problématique de la gestion des eaux usées dans la ville de Goma
- Nouveau
Réalités de développement des milieux ruraux affrontées par les ONG
- Nouveau
La Gestion des Résultats Comptables : Regards Théoriques Croisés
- Nouveau
Les brasseuses de dolo à l’épreuve des traditions et de l’urbanisation
- Nouveau
Les dysfonctionnements révélateurs des coûts cachés et la performance
- Nouveau
Du Management à l’Epuisement : Décrypter le Burn-out
- Nouveau
Résilience des systèmes urbains complexes
- Nouveau
PROCEDURES DE GESTION DES STOCKS ET D’INVENTAIRE
- Nouveau
Diagnostic Financier : Applications et Exercices Corrigés
- Nouveau
MAITRISER LA LOGISTIQUE ET LA GESTION DES STOCKS:
- Nouveau