Rendement et volume d'activité des marchés énergétiques
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Rendement et volume d'activité des marchés énergétiques

MOHAMED EL ARBI MADANI

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Une contribution au débat à travers l'approche multifractale

Dans un cadre multifractal, nous avons étudié les propriétés statistiques des rendements intra-journaliers (5-min) des marchés de pétrole et de gaz afin de révéler l'effet de la crise financière de 2008 sur les deux marchés.

De plus, nous avons analysé la nature de la corrélation croisée qui existe entre le rendement et le volume d'activité dans les deux marchés.

Les résultats empiriques montrent que la corrélation croisée dans chaque paire de série prix-volume est multifractale dans les deux marchés.

Par ailleurs, les résultats empiriques montrent qu'il y a un comportement persistant de la corrélation croisée quelque soit l'amplitude des fluctuations.

En conclusion, nos résultats s’avèrent importants pour les investisseurs et les décideurs politiques.

Du point de vue des investisseurs le marché de gaz semble beaucoup plus complexe et plus risqué que le marché de pétrole.

De plus, il existe de la persistance dans la relation rendement-volume, autrement dit, si le volume d'activité augmente alors on a plus de chance que le prix va augmenter.

Du point de vue des décideurs politiques, il faut tenir compte de l'effet d'une crise financière sur les prix des marchés énergétiques.

Format : Papier

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Quantité
Disponible

Mohamed El Arbi Madani est doctorant en sciences de gestion à l'institut supérieur de gestion de Tunis (université de Tunis).

Ses recherches portent sur la contribution de l'analyse multifractale dans les marchés financiers et le marché des commodities.


Fiche technique

Auteur
MOHAMED EL ARBI MADANI
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2018
Pages
84
Pays
Tunisie Tunisie

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