La gestion du risque de crédit: analyse théorique et empirique
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La gestion du risque de crédit: analyse théorique et empirique

MHAMED AFFES

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Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution.

Une étude empirique est réalisée pour l’estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d’engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées.

Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d’encours.

Format : Papier

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Quantité
Disponible

Affes Mhamed est docteur en science économique à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Enseignant-chercheur en science économique et finance.


Fiche technique

Auteur
MHAMED AFFES
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2017
Pages
224
Pays
Tunisie Tunisie

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