Performance et persistance: le cas d'un échantillon d'actions cotées
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Performance et persistance: le cas d'un échantillon d'actions cotées

MARIEM EL FEKIR

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On s'intéressera tout au long de ce travail au modèle Fama et French (1993) qui a tenté d'utiliser trois facteurs: Prime de marché, Capitalisation boursière et Ratio VC/VM afin de vérifier si ces facteurs permettent d'expliquer le rendement des titres.

Ensuite à la persistance de la performance du marché tunisien sur le moyen terme en utilisant les tests non paramétriques.

Pour ce faire, les résultats de la régression ont montré que les variables taille et ratio VC/VM complètent le facteur de marché donc la combinaison des trois facteurs ensemble explique le rendement des titres cotées.

Et en ce qui concerne la persistance de la performance, les résultats obtenus montrent l'inexistnce de cette dernière d'où les actions ne semblent pas connaitre une stabilité de leur performance.

Format : Papier

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Quantité
Disponible

Mariem El Fekir, titulaire d'un master en finance spécialité Pratique des Marchés Financiers de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis, responsable facturation, dans le Comptoir d'Impression Reliure et Equipement de Bureau (CIREB) depuis un an.


Fiche technique

Auteur
MARIEM EL FEKIR
Langue
Français
Éditeur
Éditions universitaires européennes
Année
2017
Pages
64
Pays
Tunisie Tunisie

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